После того, как у вас есть проверенная на истории стратегия, следующим логичным шагом часто становится оптимизация. Оптимизация в MT5 — это процесс систематического тестирования различных комбинаций входных параметров экспертного советника (EA) для поиска набора, обеспечивающего наилучшую историческую эффективность. Это может значительно повысить прибыльность и надёжность вашей тестовой торговой стратегии.

VIII. Распространенные ошибки, которых следует избегать при бэктестинге в MT5

Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка. В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше. Если вы тестировали систему в течение 10 лет, и ваша максимальная просадка составила 1500 долларов, что составляет 15%, то вы, как правило, не ожидаете потерять более 15-20% в вашей системе в последующие годы. Если ваша система имеет новую максимальную просадку, в 2 раза превышающую предыдущую максимальную просадку, вам может потребоваться пересмотреть историю тестирования на истории или скорректировать параметры риска. Затем переменные в модели настраиваются для оптимизации по нескольким различным критериям тестирования на истории. Программа берёт параметры вашей стратегии и применяет их на определённом интервале рынка в прошлом, чтобы вы могли оценить, каковы были бы её результаты в тот период.

• Тестировать торговую стратегию надо с использованием разных временных интервалов.
• Вы должны действительно понять свою стратегию и определить, как исторические котировки влияют на результаты тестирования.
• Появилась техническая возможность увидеть то, как рынок вел себя месяц, год или десять лет назад.
• Избегание этих ошибок значительно повысит ваши шансы на разработку действительно прибыльной системы торговли на Форекс.

MATLAB и Python были моими любимыми платформами для тестирования на исторических данных. Простыми словами, бэктестинг – это проверка торговой стратегии или торговой гипотезы на основе исторических данных рынка. Вы можете просмотреть исторические данные, чтобы увидеть, будут ли ваши идеи работать. Благодаря частому тестированию на исторических данных инвесторы могут продолжать корректировать свою стратегию. Они могут регулярно принимать или отвергать стратегии на основе результатов моделирования. Тестирование на истории — один из многих инструментов, которые инвестор может использовать для сбора информации об инвестициях.

Введение: сила бэктестинга в торговле на Форекс

Прежде чем приступить к пошаговому процессу проведения бэктестинга, крайне важно ознакомиться с его интерфейсом и функционалом. Вы можете открыть тестер стратегий в MT5, перейдя в меню «Вид» и выбрав пункт «Тестер стратегий», или просто нажав Ctrl + R на клавиатуре. Разделение исторических данных на несколько наборов для обеспечения тестирования в выборке и вне выборки может предоставить трейдерам практичные и эффективные средства для оценки торговой идеи и системы. Поскольку большинство трейдеров используют методы оптимизации при тестировании на исторических данных, важно затем оценить систему на чистых данных, чтобы определить ее жизнеспособность. Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет.

В ходе дальнейшей разработки эти задачи необходимо разнести по отдельным компонентам, но сейчас их можно совместить в одном классе. Как нетрудно заметить, в этом случае мы исключаем объекты, связанные с риск-менеджментов, обработкой заявок (то есть система не умеет работать с лимитными приказами) или сложным моделированием издержек транзакций. Задача здесь в том, чтобы создать базовый бэктестер, который можно улучшить впоследствии.

Проблемы и подводные камни тестирования

Вы можете отсортировать эту таблицу по различным показателям (например, по прибыли, просадке, фактору прибыли), чтобы найти наиболее эффективные наборы параметров. Тщательный анализ этих показателей и кривой капитала позволит вам гораздо глубже понять истинный потенциал вашей стратегии и связанные с ней риски. Эта критическая оценка — краеугольный камень разработки по-настоящему прибыльной системы торговли на Форекс. Понимание этих вкладок и их функций имеет основополагающее значение для эффективной работы с тестером стратегий MT5 и проведения точных бэктестов.

Бэктестинг в трейдинге: как провести бэктест торговой стратегии

Чтобы получить реальную картину, следует внимательно подойти к выбору параметров. Здесь нет места экспериментам, анализ торговой системы не предназначен для поиска вероятных вариантов при меняющихся условиях. Существует множество бесплатных поставщиков котировок, которые позволят вам загрузить исторические данные для дневных или недельных таймфреймов. Большинство этих точек данных будут показывать открытие, закрытие, максимум и минимум цены. Вы можете загрузить эти данные в электронную таблицу, такую ​​как Excel, которая затем может быть импортирована на вашу платформу тестирования.

Этот процесс помогает выявить сильные и слабые стороны торговой модели, позволяя практикам усовершенствовать свои подходы и снизить риски. Понимая, как стратегия отреагировала бы на различные рыночные условия, пользователи могут обрести уверенность в своих методологиях и улучшить свои процессы принятия решений. Вы сможете определить, соответствует ли ваша стратегия определенным критериям риска и может ли она работать в различных рыночных условиях. Самое главное, у вас есть возможность увидеть результат торговли на истории, прежде чем вы будете рисковать своим реальным капиталом. Это не гарантирует прибыльных результатов торговли в будущем, но может помочь снизить бэктестинг торговых стратегий вероятность потенциальных убытков.

E. Шаг 5: Настройка входных данных экспертного советника

Ошибки трейдеров часто оставались незамеченными, а успешные решения далеко не всегда имели под собой серьезную аналитическую базу. В этой статье мы разберемся в особенностях тестирования стратегий на исторических данных и выясним, насколько стоит полагаться на такой подход в трейдинге. Чтобы посчитать прибыль такой сделки, нужно посчитать сумму логарифмов накоплением и посчитать экспоненту. Pandas это библиотека для работы с матрицами и её прелесть в том, что она оперирует векторами и работает ГОРАЗДО быстрее, чем обычные циклы. Для того, чтобы сохранить это достоинство при бектестах я использую логарифмическую бэктестинг доходность (log-return на английском).

Лучшие практики эффективного бэктестинга

• В частности, он рассчитывает характеристики риска и возврата капитала, прибыльность или убыточность сделок, а также информацию о просадке объёма доступных средств.
• Опираться исключительно на историческую доходность для прогнозирования будущих результатов — распространённая и опасная ошибка.
• Приводим примеры покупки и продажи по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”.
• Плавный рост кривой капитала указывает на стабильно прибыльную стратегию, а неровная или падающая кривая указывает на проблемы.

Для эффективного тестирования трейдер должен проверить все введённые данные, выбрать подходящий метод исследования и максимально приблизить все параметры (для МТ5 это раздел «Настройки») к своему стилю торговли. Имея на руках итоги тестирования, трейдер может проанализировать свою торговую стратегию. Лучше всего, если у вас есть данные за пять или десять лет, особенно если вы хотите проверить ежедневную или еженедельную стратегию. Если вы пытаетесь найти внутридневную стратегию, лучше будет использовать данные за пару лет для проверки ваших идей. Помните о том, что речь идет не о гарантированном способе получить прибыль, а о методе, направленном на улучшение торговых результатов. Тогда бэктестинг (ручной и автоматический) станет для вас надежным помощником на пути к успеху в трейдинге.

Результаты бэктестинга одномерных моделей реализованной волатильности на основе показателя УаЯ с доверительным уровнем 95 и 99 % приведены в табл. В первых трех моделях использовались гауссовские инновации, а в последних — ЕН8-инновации, использование которых значительно улучшило результаты бэктестинга. Переоценка параметров модели производится ежеквартально первого числа каждого нового квартала. При проведении бэктестинга для оценки эффективности стратегии необходимы несколько показателей производительности.